Szkolenie on-line: Zarzadzanie portfelem dłużnych papierów wartościowych w banku spółdzielczym
Cel szkolenia:
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną m.in. organizacja procesu inwestowania w papiery wartościowe w banku w świetle zapisów ustawowych i Rekomendacji B, formułowanie i kształt polityki inwestycyjnej, klasyfikacja i wycena aktywów finansowych, stopy procentowe w Polsce i wpływ stóp podstawowych NBP na kształtowanie się rynkowych krzywych rentowności, rynek skarbowych i gwarantowanych przez SP dłużnych papierów wartościowych w Polsce, kalkulacja ceny obligacji i wyznaczanie ceny niepłynnych papierów wartościowych, ocena ryzyka inwestycji w papiery wartościowe ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka stopy procentowej, kalkulacja wyniku ekonomicznego w działalności inwestycyjnej.
Szkolenie skierowane jest do:
Pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie inwestycjami na poziomie operacyjnym (pierwszy poziom systemu zarządzania ryzykiem) oraz pracowników komórek ryzyka odpowiedzialni m.in. za kształtowanie regulacji wewnątrzbankowych zgodnych z akceptowaną przez organy banku eskpozycją na ryzyko, monitoring, kontrolę i raportowanie ryzyka, pracowników komórek do spraw zgodności, kontroli i audytu wewnętrznego oraz Członków Zarządu banków spółdzielczych.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zgoda banku zrzeszającego na obrót papierami wartościowymi przez zrzeszony bank spółdzielczy.
2. Uwidocznienie czynności bankowej w statucie banku.
3. Kształt polityki inwestycyjnej wynikający z Rekomendacji B.
4. Klasyfikacja i wycena aktywów finansowych zgodna z Rozporządzeniem MF z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.
5. Wpływ wyceny na wynik finansowy i rachunek kapitałowy banku.
6. Zmiana klasyfikacji aktywów finansowych i wynikające z tego skutki dla dalszej działalności inwestycyjnej.
7. Stopy procentowe w Polsce: stopy podstawowe banku centralnego, rynkowe stopy procentowe i ich wzajemne zależności.
8. Instrumenty rynkowe, w tym dłużne papiery wartościowe i instrumenty pochodne stopy procentowej.
9. Krzywe rentowności – budowa i wykorzystanie do wyceny aktywów finansowych.
10. Wynik ekonomiczny działalności inwestycyjnej w papiery wartościowe oparty o przypływy finansowe oraz cenę pieniądza w czasie.
11. Wykorzystanie benchmarków do oceny efektywność inwestowania na przykładzie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.
12. Kalkulacja ceny obligacji, wpływ formuły oprocentowania obligacji na zmienność wyceny wynikającej ze zmian rynkowych stóp procentowych.
13. Cykle stóp procentowych i ich wpływ na decyzje inwestycyjne.
14. Limity zaangażowania, w tym BPV (zmiana ceny obligacji przy przesunięciu rentowności o jeden punkt bazowy w górę) oraz limitowanie strat.
15. Ryzyko stopy procentowej, wpływ zmiany stóp na wynik odsetkowy banku oraz wartość ekonomiczną kapitału. Testy warunków skrajnych wg. scenariuszy EBA.
16. Ryzyko stopy procentowej w kontekście Rekomendacji S.
17. Ograniczenie wpływu spadku cen obligacji kwalifikowanych do DDS na kapitały banku – tymczasowe traktowanie niezrealizowanych strat wycenianych według wartości godziwej (art. 468 Rozporządzenia UE nr 575/2013; CRR).
18. Ryzyka (inne niż stopy procentowej) mające znaczenia dla wyceny papierów wartościowych.
Szkolenie poprowadzi:
Pan Andrzej Michałowski - obecnie Dyrektor Zarządzający ds. ryzyka systemowego w Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS odpowiedzialny m.in. za kształtowanie zasad zarządzania ryzykami rynkowymi obowiązującymi Uczestników systemu ochrony oraz inwestowanie wolnych środków zgromadzonych w mechanizmach pomocowych w dłużne papiery wartościowe. Posiada 20-letnie, bankowe doświadczenie operacyjnego zarządzania ryzykami rynkowymi na kierowniczych stanowiskach w departamentach skarbu banków PKO BP S.A. i BPS S.A. W banku PKO BP S.A. kierował wydziałem stopy procentowej odpowiedzialnym za zawieranie transakcji na międzybankowym rynku dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych stopy procentowej. Następnie swoją działalności na rynku kontynuował w banku BPS S.A. zarządzając na poziomie operacyjnym ryzykami rynkowymi i płynnością banku. Nadzorował zawieranie transakcji zarówno na rynku międzybankowym, jak i z klientami banku. Wprowadził do oferty banku walutowe transakcje forwardowe (dostępne również dla klientów banków spółdzielczych) oraz instrumenty pochodne stopy procentowej FRA, IRS, CIRS, OIS. Rozbudował ofertę banku w obszarze papierów wartościowych oraz instrumentów depozytowych pozwalających na transfer płynności między bankami zrzeszonymi. Dzięki doświadczeniu na rynku międzybankowym oraz znajomości specyfiki sektora banków spółdzielczych obecnie w systemie ochrony przyczynia się do ciągłego podnoszenia jakości rynkowej aktywności banków spółdzielczych poprzez formułowanie wewnętrznych regulacji oraz prowadzanie licznych szkoleń i konsultacji.
Koszt udziału w szkoleniu wynosi 250 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 500 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 lutego br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.
Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.
WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.
